Show Message: Mensagem de aviso e sem ícones, onde somente será exibido o botão OK. Sintaxe:

ShowMessage('mensagem');

MessageDlg: Retorna o botão clicado, podendo personalizar o tipo da Mensagem. Obs.: texto dos botões em inglês. Sintaxe:

MessageDlg('mensagem', tipo, [botões], índice_de_ajuda);

tipo -> mtInformation, mtWarning, mtError, mtConfirmation
[botões] -> [mbOk], [mbYes,mbNo], [mbOK, mbCancel], etc.
índice_de_ajuda -> índice de ajuda do arquivo Help. Caso não exista, utilize 0 (zero)

MessageBox: Mensagens gerais do Delphi retorna o botão clicado. Os botões respeitam uma combinação lógica. Obs.: linguagem padrão Windows. Sintaxe:

Application.Messagebox('mensagem', 'título', botões);

Botões: mb_ok, mb_yesno, mb_okcancel.

Os dois últimos (MessageDlg e MessageBox) retornam um valor inteiro para cada botão. Este valores estão representados no delphi pelas contantes mrYes, mrNo, mrOk, mrCancel, etc.

Para exemplificar o uso, faça no evento onCloseQuery do seu formulário a seguinte programação:

if Application.Messagebox('Deseja sair', 'Confirmação', mb_yesno + mb_iconquestion) <> mrYes then
CanClose := False;

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